Saudações! Comparando duas possíveis linhas encontrei uma incoerência numa etapa do processo e apreciaria se alguem me ajudasse a ter mais clareza.
O exemplo em questão foi:
NL100 - TURN SPOT - HERO IP vs VILAO OOP
STACK HERO (TURN) ANTES DE DECIDIR FAZER O MOVIMENTO : 75$
STACK VILAO 75$
POTE TURN 50$
HERO BET 30$.
Possibilidade 1: Vilão folda 25% das vezes. Hero ganha o pote de 50$ imediatamente.
Possibilidade 2: Vilão da call. Vamos para o river e acontece o seguinte:
A) 75% das vezes hero erra o board, da check behind e perde o investimento do turn. -30$ se comparado ao seu 'stack inicial'.
B) 25% das vezes hero acerta o board e terá implieds, ganhando um pote médio de 150$*// 100$** no river.
* Modelo de cálculo I:
** Modelo de cálculo II:
OBS: Continuaçao considerando o modelo de calculo I
EV Possibilidade 2 = Soma A + B
EV Possibilidade 2 = (0,75 x -30) + (0,25 x 150)
EV Possibilidade 2 = + 15$
SOMA EV TOTAL: EV Possibilidade 1 +EV Possibilidade 2
EV total : (0,25 x 50) + (0,75 x 15)
EV total: 23,75$
Duvida central: Qual dos modelos de cálculo é o correto (I ou II) ?
Especulação: Como quero descobrir a lucratividade do movimento, ou seja, o que eu obtive a mais com a jogada tendo como ponto de partida o meu stack inicial no turn, então penso que não deveria contabilizar o valor que eu investi nos implieds do lucro total, e o modelo II seria o mais correto.
Muito obrigado desde já
Lucas
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